Мыльников - воспитанник челябинского хоккея. За местную команду "Трактор" он выступал в течение 12 сезонов, в его активе 388 матчей. Также играл за СКА, ярославское "Торпедо", канадский "Квебек" и шведский "Сэтерс", где попробовал себя и в роли тренера. Позже входил в штаб нескольких российских команд.
Справка:
Мыльников Сергей Александрович родился 6 октября 1958 года в Челябинске. Воспитанник местного «Трактора». Выпускник УралГУФК.
В 1976—1989 годах выступал в чемпионате СССР за родной клуб, за исключением 1980—1982 годов, когда играл в ленинградском СКА.
В 1977-1978 годах - становился чемпионом мира среди молодежи.
В 1985 году стал бронзовым призером чемпионата мира по хоккею.
В 1985, 1986, 1987 и 1989 годах становился чемпионом Европы по хоккею.
В 1986 году стал заслуженным мастером спорта СССР. Мастер спорта международного класса.
В 1986, 1989 и 1990 годах становился чемпионом мира в составе сборной СССР по хоккею.
В 1987 году стал серебряный призером чемпионата мира по хоккею.
В 1988 году в Калагари стал олимпийский чемпионом в составе сборной СССР по хоккею.
В 1988 году был включен в символическую сборную хоккеистов чемпионата СССР.
В сезоне 1989/1990 выступал в НХЛ за клуб «Квебек Нордикс» — первый советский вратарь в Национальной Хоккейной Лиге: провел 10 матчей — 1 победа, 2 ничьих и 7 поражений.
В 1991—1993 годах выступал за «Торпедо (Ярославль)».
В 1993—1995 годах выступал в клубе второго дивизиона Швеции «Сэтерс».
В 1995–1997 годах - главный тренер «Сэтера» (Швеция).
В 1997–1998 годах - тренер «Лады» (Тольятти).
В 1998–1999 годах - главный тренер «Крыльев Советов-2» (Москва).
В 1999–2001 годах - тренер «Северстали» (Череповец).
В 2001–2003 годах - директор СДЮШОР «Крылья Советов» (Москва).
В 2004–2005 годах - тренер «Витязя» (Чехов).
В 2005 году - тренер «Витязя-2» (Чехов).
В 2005–2006 годах - тренер «Витязя» (Чехов)
В 2007–2008 годах - тренер «Крыльев Советов» (Москва).
В 2011 году - тренер «Автомобилиста» (Екатеринбург).
В последние годы жизни выступал за ветеранский хоккейный клуб «Легенды хоккея СССР», являлся членом Правления и куратором конференции «Урал» Ночной Хоккейной Лиги.
Награжден орденом «Знак Почета».
